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金融學(xué) - 話題

上海財(cái)經(jīng)金融計(jì)量復(fù)試真題回憶
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易水竹
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樓主
一共四道大題,大致就記得這么多,跟13年專業(yè)課筆試很像,現(xiàn)在把這些傳上來,希望對學(xué)弟學(xué)妹有幫助,考研不難,考上也不難,且行且珍惜~
一(判斷并證明),
(1)簡單回歸誤差項(xiàng)期望不等于零情況下參數(shù)估計(jì)期望無偏,
(2)誤差項(xiàng)非正態(tài)分布對估計(jì)量與統(tǒng)計(jì)量沒有影響
二,
(1)在異方差情況下,用ols與ml(極大似然估計(jì))估計(jì)mlr模型,詳細(xì)寫出推導(dǎo)過程
(2)用mm(距估計(jì))推導(dǎo)估計(jì)量,以及TSS ESS RSS 三者之間的關(guān)系,
(3)誤差項(xiàng)ar(1)情況下,推導(dǎo)DW與β之間的關(guān)系
(4)誤差項(xiàng)ut=β1*u(t-1)+β2*u(t-3)用co迭代法進(jìn)行差分估計(jì),求估計(jì)量
(5)一個(gè)案例,然后分析經(jīng)濟(jì)意義以及是否符合現(xiàn)實(shí)情況
三,時(shí)間序列
(1)因變量ar(k)時(shí)什么時(shí)候滿足平穩(wěn)以及如何檢驗(yàn)平穩(wěn)性
(2)因變量ar(k)滿足平穩(wěn)性假定情況下推導(dǎo)corr[y(t),y(t+k)]
(3)因變量ar(k)不滿足平穩(wěn)性假定下
①不滿足平穩(wěn)性假定下是不是一定導(dǎo)致單位根?
②單位根是不是就是隨機(jī)游走?
③隨機(jī)游走情況下,推導(dǎo)corr[y(t),y(t+k)]

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