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2011年清華大學431金融學綜合
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易水竹
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2011年清華大學431金融學綜合

國際金融學30分)
1、即期匯率(JPY/USD):97.390天遠期匯率(JPY/USD):95.290天美元利率:5%
90天日元利率:2%
1)假如你現有1000美元,比較兩種投資方式的收益率:i:用美元直接投資:ii:用日元間接投資,最后將日元換回美元。(假設一年有360天)(10分)

2)簡述利率平價理論。目前的情況是否符合利率平價理論?為什么?(10分)
3)目前存在套利機會嗎?如果有,應如何操作?當遠期匯率為多少時,才不存在套利機會?(10分)
公司理財60分)
2、根據以下數據計算公司權益成本和加權品均成本。(30分)
公司β1.9。負債和股票價值比:0.4。國庫券利率:4%。風險溢價:9%。債券到期收益率:6%。公司所得稅稅率:25%
3
、判斷下列說法對錯(每題1分),并說明理由(每題7.5分)

1)信用等級高的債券通常支付想對較高的利息。
2)與可轉換債券一樣,可贖回債券通常支付較低的利息。
3)在累積投票制下,錯開機制更有利于少數股東。
4)公司破產時,優先股股東先于次級債權人獲得索取權。
投資學60分)
4、根據目前市場上的紅利收益率D/P和股息增長率,能夠算出股票AB各自的預期收益率為12%15%,各自的β系數為0.81.5。目前國庫券利率為6%。另外標準普爾500的收益率和方差分別為:****。股票AB各自的方差分別為****。假如目前你持有一組被動型指數組合,你會將這兩只股票添加到組合當中嗎?進一步講,你能達到的夏普比率(Sharpe Ratio)有多大?請解釋為什么。(40分)
5、某基金公司和某國市場指數相關系數為1。另外還給了該基金的預期收益率**,國庫券利率**,市場指數收益率**。基于以上分析,該基金隱含的貝塔(implied beta)是多少?(20分)

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