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基本信息
辦公電話： 電子郵件： pjshang@bjtu.edu.cn
通訊地址：北京交通大學理學院 郵編：100044 

教育背景與工作經歷
北京交通大學理學院教授，博士生導師。北京市經濟數學學會副理事長。1993年6月在武漢大學數學與統計學院獲理學博士學位。承擔國家自然科學基金、“863”、北京市自然科學基金、教育部博士點基金等多項國家和省部級科研項目。曾獲“北京市高等院校優秀青年骨干教師”;“北京市青年優秀科技論文獎”; 北京交通大學“智謹獎、優秀青年教師獎”; 北京交通大學“優秀科技工作者”;北京交通大學“優秀教師”等獎勵和稱號。近年來，在國內外重要學術期刊上發表160余篇學術論文，其中有120余篇被SCI收錄,60余篇被EI收錄。擔任國際SCI期刊《The Scientific World Journal》,《Frontiers in Interdisciplinary Physics》,《Journal of Applied Mathematics》,《Journal of Mathematics》編委. 近5年所指導的研究生已有5名到哈佛大學進行聯合培養.

目前研究興趣：經濟金融數據統計分析、金融時間序列分析、分形時間序列分析、復雜數據統計特征提取等。

時間序列分析(Time series analysis)是一種動態數據處理的統計方法。該方法基于概率論和數理統計方法，研究隨機數據序列所遵從的統計規律，以用于解決實際問題。它重點研究 如何有效地收集、處理和分析實際數據，提取有效信息、建立統計模型，并進行統計推斷和預測，為相關決策提供依據和參考，它具有很強的應用性。

研究生招生專業: 統計學 (數據統計分析、金融統計、風險統計與管理)

研究方向（順序不分先后）
數據統計分析
計算理論與信息處理
招生專業
統計學碩士
統計學博士
計算數學碩士
科研項目
1.國家自然科學基金項目：非平穩時間序列的DCCA分析及其預測
2.其它部門項目：金融數據處理及其波動預報模型研究
3.其它部門項目：中國證劵市場各板塊相依性新方法研究
4.北京市項目：北京市交通擁堵指數預測算法研究
5.基本科研業務費：非平穩時間序列的多尺度分析

6.國家自然科學基金：非平穩時間序列的MFDCCA大偏差研究

目前在研項目主要涉及以下三方面內容：
1. 經濟金融與信息系統中隨機復雜結構的建模與推斷: 與經濟金融和信息科學研究領域交叉，研究復雜經濟金融環境中核心的隨機復雜結構問題（如定價，金融數據處理與模擬，最優投資策略，金融波動的統計分析，金融風險度量等問題），以及交通數據的統計建模、理論和方法。
2.大數據處理及知識挖掘的理論與方法: 隨著計算機測量與互聯網的廣泛應用，大量的過程數據被采集并存儲下來。但是這些包含過程運行狀態信息的數據往往沒有被有效地利用，以至出現了所謂的“數據很多，信息很少”的現象。我們以經濟金融、信息科學等領域內關鍵和核心問題中重要的隨機復雜結構為基礎，建立隨機復雜結構與數據的共性理論框架和方法體系，刻畫和分析一些具有重要理論和應用價值的金融系統和信息系統。
3. 基于數據驅動的系統監控與診斷: 通過對金融系統和信息系統中數據的采集、預處理（濾波、校正等）和分析（特征提取、模式分類等），監督復雜系統的運行狀態，檢測系統信息，診斷、分析和預測各系統的動態趨勢，從而達到減小波動風險、保障系統可靠運行的目標，使系統始終處于最佳運行狀態。

教學工作
《統計模型與應用》；
《數據分析理論及應用》；
《時間序列分析及其應用》；
《統計預測》等課程
學術成果
期刊論文

近年來，在國內外重要學術期刊上發表160余篇學術論文, 代表性論文如下：

1. Multiscale multifractal detrended cross-correlation analysis of financial time series,Physica A 403 (2014)35–44
2. Cross-sample entropy statistic as a measure of synchronismand and cross-correlation of stock markets[J].ND，2013，73（1），539-554
3. DATA DISCRETIZATION FOR THE TRANSFER ENTROPY IN FINANCIAL MARKET. FNL，2013,12（4）,1-15
4. Modified DFA and DCCA approach for quantifying the multiscale correlation structure of financial markets. Physica A，2013-10，392（3），6442-6457
5. Measuring information interactions on the ordinal pattern of stock time series.PHYSICAL REVIEW E，2013，87（6），1-9
6. Estimation of local scale exponents for heartbeat time series based on DFA.ND，2013，74（4），1183-1190
7. Effect of linear and nonlinear filters on multifractal analysis.Applied Mathematics and Computation，2013，v224（6），337-345
8. Multiscale entropy analysis of traffic time series.International Journal of Modern Physics C，2013，24(2013)1350006，1-14
9. Continuous detrended cross-correlation analysis on generalized Weierstrass function.Eur. Phys.J.B，2013，86（58），1-5
10. Permutation complexity and dependence measures of time series.EPL，2013，102（2），1-6
11. Information flow and cross-correlation of Chinese stock markets based on transfer entropy and DCCA.DCDIS Series B，2013，20（6），577-589
12. Measuring information interactions on the ordinal pattern of stock time series.Physical Review E，2013，87（2），1-9
13. Multifractal diffusion entropy analysis on stock volatility in financial markets.Physica A，2012，391（1），5739-5745
14. The cross-correlations of stock markets based on DCCA and time-delay DCCA.ND，2012，67（1），425-435
15. Application of EMD combined with KNN approach in financial time series forecasting.FNL，2012，11（2），1-14
16. Multifractal detrended cross-correlation analysis of chinese stock markets based on time delay.Fractals，2011，3（19），329-338

獲獎與榮譽
北京市高等院校優秀青年骨干教師;
北京市青年優秀科技論文獎;
北京交通大學“智謹獎、優秀青年教師獎”;
北京交通大學“優秀科技工作者”;
北京交通大學優秀教師;
北京交通大學首屆“拔尖人才培育工程”博導

社會兼職
北京市經濟數學學會副理事長；《The Scientific World Journal》,《Frontiers in Interdisciplinary Physics》,《Journal of Applied Mathematics》,《Journal of Mathematics》等國際ＳＣＩ期刊編委.