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金融學系·教師簡介

王興春，國際經濟貿易學院金融系副教授

通訊地址：北京市朝陽區惠新東街10號對外經濟貿易大學求真樓416

辦公電話 010-64493670

電子郵箱 xchwangnk@aliyun.com wangx@uibe.edu.cn

教育背景

2008年9月—2014年6月，南開大學 概率論與數理統計 金融數學博士

2013年1月—2014年1月，牛津大學 數學所計算金融 聯合培養博士

2004年9月—2008年6月，南開大學 數學與應用數學 理學學士

工作經歷

2018年1月至今 對外經濟貿易大學 國際經濟貿易學院 副教授

2014年8月—2017年12月 對外經濟貿易大學 國際經濟貿易學院 講師

教授課程

本科：金融隨機分析，固定收益證券

研究生：金融風險管理，固定收益證券，投資分析

研究方向

數量金融，金融期權及信用衍生產品，風險管理

研究論文

FINANCE

1.Valuing Executive Stock Options under Correlated Employment Shocks，Finance Research Letters, forthcoming, 2018.

2.The Valuation of Executive Stock Options under GARCH Models, with Z. Su and G. Xu, Probability in the Engineering and Informational Sciences, forthcoming, 2018.

3.Analytical Valuation of Power Exchange Options with Default Risk，with G. Xu, and X. Shao, Finance Research Letters, forthcoming, 2018.

4. Profitability of reversal strategies: A modified version of the Carhart model in China, with W. Zhang, G. Wang, X. Xiong and X. Lei, Economic Modelling, 69, 26-37, 2018.

5. Pricing Vulnerable European Options with Stochastic Correlation, Probability in the Engineering and Informational Sciences, forthcoming, 32, 67-95, 2018.

6.The Valuation of Power Exchange Options with Counterparty Risk and Jump Risk，with S. Song and Y. Wang, Journal of Futures Markets, 37, 499-521, 2017.

7. Pricing Vulnerable Options with Stochastic Volatility，with G. Wang and K. Zhou, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 485, 91-103, 2017.

8. Pricing Vulnerable American Put Options under Jump-Diffusion Processes, with G. Wang and Z. Liu, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 121-138, 2017.

9. Differences in the Prices of Vulnerable Options with Different Counterparties, Journal of Futures Markets, 37, 148-163, 2017.

10. Analytical Valuation of Vulnerable Options in a Discrete-Time Framework, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 100-120, 2017.

11. Catastrophe Equity Put Options with Target Variance, Insurance Mathematics and Economics, 71, 79-86, 2016.

12. Pricing Vulnerable Options with Stochastic Default Barriers, Finance Research Letters, 19, 305-313, 2016.

13. Pricing Power Exchange Options with Correlated Jump Risk, Finance Research Letters, 19, 90-97, 2016.

14. The Pricing of Catastrophe Equity Put Options with Default Risk，International Review of Finance, 16, 181-201, 2016.

15. Hedging Strategies for Volatility Swaps, with J. Fu, G. Wang and Y. Wang, Finance Research Letters, 15, 125-132, 2015.

16. Pricing Vulnerable Options with Correlated Credit Risk under Jump-Diffusion Processes, with L. Tian, G. Wang and Y. Wang, Journal of Futures Markets, 34, 957-979, 2014.

17. Hedging Strategies for Discretely Monitored Asian Options under Levy Processes, with Y. Wang, Journal of Industrial and Management Optimization, 10, 1209-1224, 2014.

18. Rare Shock, Two-Factor Stochastic Volatility and Currency Option Pricing, with G. Wang and Y. Wang, Applied Mathematical Finance, 21, 32-50, 2014.

19. Variance-Optimal Hedging for Target Volatility Options, with Y. Wang, Journal of Industrial and Management Optimization, 10, 207-218, 2014.

20. Credit Spreads, Endogenous Bankruptcy and Liquidity Risk, with J. Fu and Y. Wang, Computational Management Science, 9, 515-530, 2012.

STOCHASTIC PROCESSES

21. Long Time Behavior for Stochastic Burgers Equations with Jump Noises, with G. Wang and K. Zhou, Statistics and Probability Letters, 141, 41-49, 2018.

22. Long time stability of nonlocal stochastic Kuramoto-Sivashinsky equation with jump noises, with G. Wang and G. Xu, Statistics and Probability Letters, 127, 23-32, 2017.

23. Long Time Behavior for Nonlocal Stochastic Kuramoto-Sivashinsky Equations, with G. Wang and Y. Wang, Statistics and Probability Letters, 87, 54-60, 2014.

24. Stochastic Wave Equation of Pure Jumps: Existence, Uniqueness and Invariant Measures, with Y. Jiang and Y. Wang, Nonlinear Analysis Series A: Theory, Methods and Applications, 75, 5123-5138, 2012.

25. On a Stochastic Heat Equation with First Order Fractional Noise and Applications to Finance, with Y. Jiang and Y. Wang, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 396, 656-669, 2012.

工作論文

1.The Valuation of Vulnerable European Options with Risky Collateral, with G. Wang and X. Shao, Journal of Futures Markets, R&R.

2. Exchange Options for Catastrophe Risk Management, with G. Wang and X. Shao, International Review of Finance, R&R.

3. Valuation of Catastrophe Equity Put Options with Correlated Default Risk and Jump Risk, with H. Bi and G. Wang, 2018.

4. Pricing Executive Stock Options with Averaging Features under GARCH Models, with Z. Su, 2017.

5. A Closed-Form GARCH Valuation Model for Power Exchange Options with Counterparty Risk, with G. Xu, 2017.

基金項目

主持

國家自然科學基金青年項目：隨機波動率模型下場外期權的定價和對沖策略研究，2018年1月至2020年12月。

對外經濟貿易大學“惠園優秀青年學者”，多資產期權的定價和對沖策略研究，2017年9月至2020年8月。

對外經濟貿易大學青年項目：雇員股票期權激勵效應及費用化問題研究，2017年1月至2018年12月。

對外經濟貿易大學新進教師項目：對手違約風險對金融衍生產品價格的影響，2015年1月至2016年12月。

教育部博士研究生學術新人獎項目：自選題，2013年1月至2013年12月。

參與

對外經濟貿易大學社科基金創新團隊：政府監管、機構博弈與市場效率創新團隊，2018年1月至2020年12月。

國家自然科學基金青年項目：幾類典型雙斜過程的性質及其在金融衍生品定價中的應用，2018年1月至2020年12月。

國家自然科學基金青年項目：兩類非標準隨機環境中隨機游動的極限性質，2018年1月至2020年12月。

國家自然科學基金面上項目：幾類相依風險模型下的資產定價與隨機控制問題研究， 2017年1月至2020年12月。

國家自然科學基金青年項目：基于生產要素維度擴展的技術變化對產業結構演進的影響研究, 2017年1月至2019年12月。

教育部人文社科研究項目：金融素養、理財能力與消費者理財滿意度研究 , 2016年7月至2019年7月。

國家自然科學基金青年項目：多維動態轄區競爭及稅收協調可行性研究，2016年1月至2018年12月。

國家自然科學基金面上項目：典型類隨機過程的現代理論研究及其在信用風險研究中的應用, 2013年1月至2016年12月。

國家自然科學基金青年項目：幾類噪聲驅動的SPDE及其應用, 2012年1月至2014年12月。

主要榮譽

教育部博士研究生學術新人獎(2012)， 博士研究生國家獎學金(2012)

學術服務

1. Mathematical Reviews 特邀評論員(利率建模和信用風險量化方面)

2. Computational Economics，Journal of the Operational Research Society, Insurance：Mathematics and Economics, International Review of Economics and Finance等期刊匿名審稿人