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導師詳細信息

姓名：劉善存

性別：男

出生年份：1964

職稱：教授

院系：經(jīng)濟管理學院

首次聘任導師時間：2006

現(xiàn)聘任導師一級學科名稱：管理科學與工程

現(xiàn)聘任導師二級學科名稱：管理科學與工程

聘任在第二學科培養(yǎng)博士生專業(yè)名稱：無

聘任在自主設置學科培養(yǎng)博士生專業(yè)名稱：金融工程

主要研究方向及特色：金融工程，金融市場微觀結構，金融市場風險管理

電子信箱：liushancun@buaa.edu.cn

辦公電話：82338103

辦公地點：北航新主樓A座1103

通信地址：北京航空航天大學經(jīng)濟管理學院

個人簡介

學習經(jīng)歷：

1981年-1985年，蘭州大學數(shù)學系，理學學士；

1985年-1987年，武漢大學數(shù)學系，基礎數(shù)學研究生班；

1998年9月-2002年3月，北京航空航天大學經(jīng)濟管理學院，管理學博士。

工作經(jīng)歷：

1987年7月-2001年8月，在北京航空航天大學理學院數(shù)學系任教；1996年7月評聘為副教授；

2001年9月-至今，北京航空航天大學經(jīng)濟管理學院金融系任教；2005年7月被評聘為教授。2006年獲批為博士生導師。

出國訪問：

2000年10月-2001年1月，香港城市大學訪問學者。港方資助。

2002年9月-2003年1月，澳大利亞新南威爾市大學訪問學者。澳方資助。

教學課程：

投資者心理和行為金融學（本科），商業(yè)銀行學（本科），貨幣銀行學（本科），金融市場與金融體制（研究生），Excel在金融模型分析中的應用（研究生），投資組合理論（研究生）。

研究方向：證券組合投資；金融市場微觀結構分析。

獲獎：2004年全國優(yōu)秀博士學位論文(論文題目：證券組合投資的風險決策模型及其應用研究，指導教師：邱菀華教授）。

主持基金：（1）國家自然科學基金《帶有私人信息的動態(tài)資產(chǎn)定價機制研究》，（2）全國優(yōu)秀博士學位論文專項基金《基于信息范式的動態(tài)交易策略及復雜性研究》。(3)教育部重點實驗室開放基金《限價指令驅動市場中信息含量和交易者行為分析》。

博士生招收專業(yè)：管理科學與工程、金融工程。招收方向：金融市場微觀結構；實驗金融和計算金融；金融市場風險管理。
學術成果：在國內外發(fā)表二十多篇學術論文；多篇被SCI、EI、ISTP檢索；1部編著。

（1S. Liu, S. Y. Wang and W. Qiu, A Mean-variance-skewness model for portfolio selection with transaction costs, International Journal of System Science, 2003, March 15, Volume 34, Number 4, 255-262.(SCI 檢索，檢索號：721AH；EI 檢索，收錄號：03457715772 )。

（2）劉善存，《EXCEL在金融模型分析中的應用》，人民郵電出版社，北京，2004。

（3）Mingri Wang，Shancun Liu，Empirical Research on the cost and return of trading orders on Shanghai stock exchange，Lecture notes in decision sciences, 148-157，Global-Link Publisher, Hong Kong, 2006.

（4）Shancun Liu, Wanhua Qiu, An OWA method for portfolio selection, Journal of Systems Science and Complexity, 2004,17(1), 109-116.

（5）Peng Li，Shancun Liu，The research on decomposition of probability of informed trading and bid-ask spread, Lecture notes in decision sciences, 378-386，Global-Link Publisher, Hong Kong, 2006.

（6）Shancun Liu and Wanhua Qiu， A risk neutral portfolio selection in project management， The First International Conference on Project Management of China, Dec., 2001.

（7）Yingchun Cao，Shancun Liu，Wanhua Qiu，Liquidity commonality within Industry and Market: an empirical investigation of Shanghai stock exchange，Lecture notes in decision sciences, 303-312，Global-Link Publisher, Hong Kong, 2006.

（8）劉善存，邱菀華，魏存平，汪壽陽，投資基金群決策風險-收益模型，系統(tǒng)工程理論與實踐，2001，21（10），9-16。(EI檢索，收錄號：02046835508)。

（9）劉善存，邱菀華，汪壽陽，帶交易費用的泛證券組合投資，系統(tǒng)工程理論與實踐，2003，23(1),22-25。（EI檢索，收錄號：03177450766）。

（10）劉善存，邱菀華，均值-方差模型有效組合投資的一個簡單算法，北航學報社科版，2001，14（2），14-18。

（11）劉善存，汪壽陽，邱菀華，一個證券組合投資的對策論方法，系統(tǒng)工程理論與實踐，2001，21（5），88-92。（EI檢索，收錄號：01456723064）。

（12）劉善存，邱菀華，熵用于信息評價的進一步探討，系統(tǒng)工程理論與實踐，1999，19（11），8-12。（EI檢索，收錄號：000451234452）。

（13）朱奉云,邱菀華,劉善存,證券組合投資均值方差模型和極小極大模型的一個實證比較,中國管理科學,2002.10.

（14）劉善存，李朋，信息性交易概率和信息風險溢價，中國金融學，2005，3(1)：116-130.

（15）李朋，劉善存，投資組合保險管理實證研究，管理學報，2005，2（6）：733-738.

（16）王明日，劉善存，上海股票市場限價指令成本與收益的實證研究，中國金融學，2005，3(4)（即將出版）.

（17）劉善存，邱菀華，魏存平，極大熵方法求解雙層多目標決策問題，系統(tǒng)工程理論與實踐，2000，20（4），99-103。（EI檢索，收錄號：00095313951）。

（18）李朋，劉善存，信息性交易概率分解和買賣價差研究，南方經(jīng)濟，2006年第2期，13-22.

（19）曹迎春，劉善存，邱菀華，上海證券市場日內價格變化的影響因素研究，系統(tǒng)工程理論與實踐，即將發(fā)表。

（20）Min Xu, Shancun Liu（許敏、劉善存），Empirical Research on the relationship between risks and their criterions of Shanghai Stock Exchange (SSE) based on high-frequency trading data, ICIM’2006.即將發(fā)表。

（21）李朋，劉善存，中國證券市場波動性分解及長期趨勢研究,南方經(jīng)濟，即將發(fā)表。