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2023年碩士研究生入學考試自命題考試大綱

考試科目代碼：[ F006 ] 考試科目名稱：計量經濟學

一、試卷結構

1、試卷成績及考試時間

本試卷滿分為150分，考試時間為120分鐘

2、答題方式：閉卷、筆試

3、題型結構

名詞解釋題：6小題，每小題5分，共30分

單 選 題：10小題，每小題2分，共20分

簡 答 題：4小題，每小題15分，共60分

計算分析題：2小題，每小題20分，共40分

二、考試內容

(一)導論

1、計量經濟學的定義。

2、計量經濟學的作用和功能。

3、計量經濟學研究問題的方法。

4、時間序列、橫截面數據和面板數據的定義。

(二)一元線性回歸模型

1、一元線性回歸模型中加入隨機擾動項的原因。

2、一元線性回歸模型的基本假定。

3、最小二乘法的定義，最小二乘法估計量的統計性質。

4、無偏性、線性性、最小方差性、BLUE的定義。

5、擬合優度、樣本相關系數的定義，擬合優度和斜率估計量之間的關系。

6、系數顯著性檢驗的步驟。

7、置信區間的定義以及求解。

8、點預測、區間預測的定義。

9、回歸結果的理解，運用最小二乘法相關理論解決實際經濟問題。

10、隨機擾動項方差的無偏估計量以及相關證明。

(三)多元線性回歸

1、多元線性回歸模型的基本概念。

2、多元線性回歸模型的基本假定，完全多重共線性、近似多重共線性的含義。

3、最小二乘法的定義，最小二乘法估計量的統計性質。

4、無偏性、線性性、最小方差性、BLUE的定義，高斯-馬爾可夫定理。

5、可決系數、修正可決系數的定義，修正可決系數的性質，可決系數和修正可決系數之間的關系。

6、系數顯著性檢驗的步驟;模型顯著性檢驗的定義;模型顯著性檢驗和系數顯著性檢驗之間的聯系和區別;。

7、模型參數之間的線性約束檢驗步驟;經濟關系的結構穩定性檢驗步驟和應用;置信區間的定義以及求解。

8、t檢驗和F檢驗的比較。

9、回歸結果的理解，運用最小二乘法相關理論解決實際經濟問題。

10、隨機擾動項方差的無偏估計量以及相關證明。

(四)模型的設定

1、模型設定偏誤：模型擬合不足、擬合過度和不正確的函數形式的含義。

2、模型設定偏誤的后果。(1)模型擬合不足的后果。(2)模型擬合過度的后果。(3)不正確的函數形式的后果。

3、模型誤設的檢驗。(1)擬合過度的檢驗。(2)擬合不足的檢驗：F檢驗和LM檢驗的步驟和應用。(3)拉姆齊的RESET檢驗步驟和應用。(4)J檢驗的步驟和應用。

4、樣本數據導致的模型設定問題。(1)解釋變量、被解釋變量存在測量誤差的后果。(2)存在奇異樣本數據的后果。

(五)異方差

1、同方差、異方差的基本定義。

2、異方差的來源和后果。

3、異方差檢驗。(1)圖示法。(2)LM檢驗法的步驟和應用。(3)懷特檢驗法的步驟和應用。。

4、異方差的修正。(1)加權最小二乘法的基本原理。(2)方差和協方差的White穩健性估計。(3)改變函數形式。

(六)自相關

1、非自相關、自相關的基本定義。

2、自相關的來源和后果。

3、自相關檢驗。(1)圖示法。(2)DW檢驗法的步驟和應用;DW檢驗的適用條件;DW檢驗的判別規則。(3)LM檢驗的步驟和應用。(4)回歸檢驗法的步驟和應用。

4、自相關的解決方法。廣義最小二乘法的基本原理及其應用。

(七)多重共線性

1、完全多重共線性、近似多重共線性的基本定義。

2、多重共線性的來源和后果。

3、多重共線性檢驗及其應用。

4、多重共線性的解決方法。逐步回歸法的步驟及其應用。

(八)非平穩經濟變量與協整

1、n階單整的定義。

2、單位根檢驗。ADF檢驗的步驟和應用。

3、謬誤回歸的定義。

4、協整的定義。協整檢驗——EG兩步法的檢驗步驟和應用。誤差修正模型的應用。