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998金融市場(chǎng)學(xué)考試大綱

一、考試目的

《金融市場(chǎng)學(xué)》是金融工程與經(jīng)濟(jì)發(fā)展（087100）入學(xué)考試復(fù)試筆試科目，其目的是考察考生是否掌握金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作機(jī)制，能運(yùn)用金融市場(chǎng)基本理論結(jié)合現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行分析。

二、考試的性質(zhì)與范圍

本考試是一種測(cè)試應(yīng)試者金融市場(chǎng)基本理論掌握程度的水平考試。考試范圍是金融市場(chǎng)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)。

三、考試基本要求

考生應(yīng)能：

1、正確理解和掌握金融市場(chǎng)學(xué)的有關(guān)范疇，規(guī)律和論斷。

2、運(yùn)用金融市場(chǎng)學(xué)的原理、解釋和論證某種觀點(diǎn)，辯明理論是非。

3、綜合運(yùn)用金融市場(chǎng)學(xué)原理、觀點(diǎn)和方法，比較和分析有關(guān)社會(huì)現(xiàn)象或?qū)嶋H問(wèn)題。

4、準(zhǔn)確、恰當(dāng)?shù)厥褂媒鹑趯W(xué)科的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，層次清楚，有論有據(jù)，合乎邏輯地表述。

四、考試形式

本考試滿分100分，考試時(shí)間為2小時(shí)，答題方式閉卷、筆試。

五、考試內(nèi)容

（一）考試要求

要求考生了解金融市場(chǎng)的構(gòu)成和功能；理解構(gòu)成金融市場(chǎng)體系的不同的單個(gè)子市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制；掌握投資組合管理的原理與方法；掌握證券投資分析方法；了解我國(guó)證券市場(chǎng)的監(jiān)管。

（二）考試要點(diǎn)

一、金融市場(chǎng)概述

（一）考試要求

要求考生了解金融市場(chǎng)的概念和主要類型；了解金融市場(chǎng)的參與主體；理解金融市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能；了解金融市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

（二）考試要點(diǎn)

1.金融市場(chǎng)的概念

2.金融市場(chǎng)的構(gòu)成與分類

（1）貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)

（2）直接金融市場(chǎng)和間接金融市場(chǎng)

（3）初級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)、第三市場(chǎng)、第四市場(chǎng)

（4）公開市場(chǎng)、議價(jià)市場(chǎng)

（5）有形市場(chǎng)、無(wú)形市場(chǎng)

（6）現(xiàn)貨市場(chǎng)、衍生市場(chǎng)

（7）國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)、國(guó)際金融市場(chǎng)

3.金融市場(chǎng)的主體

（1）政府部門

（2）工商企業(yè)

（3）居民個(gè)人

（4）存款性金融機(jī)構(gòu)

（5）非存款性金融機(jī)構(gòu)

（6）中央銀行

4.金融市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能

（1）聚斂功能

（2）配置功能

（3）調(diào)節(jié)功能

（4）反映功能

5.金融市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

二、貨幣市場(chǎng)

（一）考試要求

要求考生了解貨幣市場(chǎng)的概念，貨幣市場(chǎng)的功能，貨幣市場(chǎng)的構(gòu)成以及貨幣市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

（二）考試要點(diǎn)

1.貨幣市場(chǎng)的定義

2．貨幣市場(chǎng)的主要功能

3．貨幣市場(chǎng)的劃分

（1）同業(yè)拆借市場(chǎng)

（2）回購(gòu)市場(chǎng)

（3）商業(yè)票據(jù)市場(chǎng)

（4）銀行承兌匯票市場(chǎng)

（5）大額可轉(zhuǎn)讓存單市場(chǎng)

（6）短期政府債券市場(chǎng)

（7）貨幣市場(chǎng)共同基金市場(chǎng)

4.我國(guó)貨幣市場(chǎng)的發(fā)展

三、資本市場(chǎng)

（一）考試要求

要求考生了解資本市場(chǎng)的概念，資本市場(chǎng)的功能，資本市場(chǎng)的構(gòu)成及運(yùn)作；我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展。

（二）考試要點(diǎn)

1.資本市場(chǎng)的概念

2.資本市場(chǎng)的主要功能

3.資本市場(chǎng)的劃分

（1）股票市場(chǎng)

①股票的概念和特征

②股票的種類

③普通股與優(yōu)先股

④股票的一級(jí)市場(chǎng)

⑤股票的二級(jí)市場(chǎng)

⑥二板、三板市場(chǎng)

（2）債券市場(chǎng)

①債券的概念與特征

②債券的種類

③債券的一級(jí)市場(chǎng)

④債券的二級(jí)市場(chǎng)

（3）投資基金市場(chǎng)

①投資基金的概念與種類

②投資基金的設(shè)立與募集

③投資基金的運(yùn)作與投資

4.我國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展

四、外匯市場(chǎng)

（一）考試要求

要求考生了解外匯市場(chǎng)的概念、特點(diǎn)、功能、市場(chǎng)參與者與交易的三個(gè)層次、常見的外匯交易方式；我國(guó)外匯市場(chǎng)的發(fā)展。

（二）考試要點(diǎn)

1.外匯市場(chǎng)的概念

2.外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)

3.外匯市場(chǎng)的功能

4.外匯市場(chǎng)的參與者

5.外匯市場(chǎng)交易的三個(gè)層次

6.常見的外匯市場(chǎng)交易方式：即期交易、遠(yuǎn)期交易、掉期交易

7.我國(guó)外匯市場(chǎng)的發(fā)展

五、金融衍生市場(chǎng)

（一）考試要求

要求考生了解金融衍生市場(chǎng)的主要金融工具；了解不同金融衍生市場(chǎng)的特征。

（二）考試要點(diǎn)

1.金融遠(yuǎn)期市場(chǎng)

2.金融期貨市場(chǎng)

3.金融期權(quán)市場(chǎng)

4.金融互換市場(chǎng)

六、投資組合理論

（一）考試要求

要求考生了解金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念和金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類；單個(gè)證券和證券組合投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量；風(fēng)險(xiǎn)偏好與效用函數(shù)，無(wú)差異曲線的特征。

（二）考試要點(diǎn)

1.金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與防范

（1）金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義

（2）金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型

（3）金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防范策略

2．投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量

（1）單個(gè)證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量

（2）證券組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量

（3）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義及衡量

3.風(fēng)險(xiǎn)偏好和無(wú)差異曲線

（1）不滿足性和厭惡風(fēng)險(xiǎn)

（2）無(wú)差異曲線

①無(wú)差異曲線的性質(zhì)

②不同程度厭惡風(fēng)險(xiǎn)者的無(wú)差異曲線

七、有效市場(chǎng)與資產(chǎn)定價(jià)

（一）考試要求

要求考生了解可行集和有效集的概念以及二者之的關(guān)系；有效市場(chǎng)假說(shuō)的三種形態(tài)；資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件和模型形式；區(qū)分證券市場(chǎng)線與資本市場(chǎng)線。

（二）考試要點(diǎn)

1.有效集和最優(yōu)投資組合

（1）可行集

（2）有效集（有效邊界）

（3）如何在可行集上選擇有效集

（4）如何在有效集上選擇最佳組合

2.有效市場(chǎng)

（1）弱式有效

（2）半強(qiáng)式有效

（3）強(qiáng)式有效

3.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

（1）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假定條件

（2）資本資產(chǎn)定價(jià)模型的形式

（3）證券市場(chǎng)線與資本市場(chǎng)線的區(qū)別

八、金融市場(chǎng)發(fā)展與監(jiān)管

（一）考試要求

要求考生了解我國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展、證券監(jiān)管體制，如法規(guī)體系、監(jiān)管主體、監(jiān)管內(nèi)容等。

（二）考試要點(diǎn)

1.現(xiàn)代金融市場(chǎng)的發(fā)展與理論基礎(chǔ)

2.證券監(jiān)管體制

3.證券市場(chǎng)監(jiān)管法規(guī)體系

4.證券市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

5.證券發(fā)行監(jiān)管

6.證券市場(chǎng)交易監(jiān)管

7.新形勢(shì)下的金融市場(chǎng)監(jiān)管

六、考試題型

名詞解釋

簡(jiǎn)答題

計(jì)算題

論述題

七、參考書目

1.張亦春、鄭振龍、林海主編，金融市場(chǎng)學(xué)（第四版），高等教育出版社，2013年3月版。